اندیکاتور ALMA چیست و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور ALMA اندیکاتور از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد که در سال ۲۰۰۹ توسط “آرنود لوگو” و “دیمیتریوس لوکاس” توسعه داده شده است. از آن زمان به بعد این اندیکاتور به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست پیدا کرد. البته در فضای وب فارسی تا این لحظه هیچ راهنمایی برای این اندیکاتور ارائه نشده است. از این رو ما در طلاچارت سعی کردیم تا راهنمای کاملی برای افرادی که علاقمند به این اندیکاتور هستند منتشر کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید….

.

آلما تقریبا به همان شکل میانگین‌های متحرک کار می‌کند. اما در مقایسه با میانگین‌های متحرک مرسوم از محاسبات کامل‌تری بهره‌مند است. آلما تاخیر کمتری دارد که آن را تبدیل به یک اندیکاتور پیشرو می‌کند. در حالی که میانگین‌های متحرک ساده (SMA) یا میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) اغلب اوقات دارای تاخیر هستند. آلما به این منظور طراحی شده است تا دو نقص مهم که در میانگین‌های متحرک سنتی وجود دارد را برطرف کند؛ یعنی واکنش دهی و نرمی در برابر حرکات قیمت. 

.

اکثر افرادی که از میانگین‌های متحرک کلاسیک استفاده کرده‌اند میدانند که یک میانگین متحرک با دوره (Period) کوتاه مدت در برابر قیمت واکنش دهی بیشتری دارند اما ریسک این قضیه نیز وجود دارد که در حالات نوسانی بازار شروع به دادن سیگنال‌های اشتباه کنند. در سوی مقابل میانگین‌های متحرک بلند مدت‌تر سیگنال‌های اشتباه کمتری تولید می‌کنند اما واکنش دهی کمتری در مقابل حرکات قیمت دارند و سیگنال‌های دارای تاخیر صادر می‌کنند. 

.

بنابراین معامله‌گران همیشه در انتخاب میانگین متحرک کوتاه مدت (با واکنش دهی سریع‌تر و سیگنال‌های احتمالی غلط بیشتر) و میانگین متحرک بلند مدت (با واکنش دهی دیرتر و سیگنال‌های غلط احتمالی کمتر) مردد هستند. تریدرها سال‌ها به دنبال پیدا کردن راه حلی برای برطرف کردن این مشکلات بودند و این دلیل بوجود آمدن استراتژی‌هایی است که مبتنی بر استفاده از دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های کوتاه و بلند مدت هستند. به عنوان مثال استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه. یا ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه و … . 

.

اندیکاتور ALMA چیست

اندیکاتور Alma یک میانگین متحرک را دو بار اعمال می‌کند. یک بار از سمت چپ به راست و یک بار از راست به چپ تا از طریق این فرآیند تاخیر قیمت و تغییر فاز را به شکل چشمگیری از بین ببرد. 

.

در تصویر بالا مقایسه‌ای بین میانگین متحرک نمایی به رنگ زرد (EMA) و میانگین متحرک ALMA به رنگ مشکی را مشاهده می‌کنید. دوره هر دو میانگین متحرک روی ۵۰ تنظیم شده و بر اساس کلوز کندل‌ها محاسبه شده‌اند. مشاهده می‌کنید که چگونه ALMA هم واکنش دهی سریع‌تری دارد و هم در مقابل حرکات قیمت انعطاف پذیرتر است. در اکثر حالات تصویر بالا میبینید که قیمت ابتدا به ALMA واکنش داده و سپس به میانگین متحرک نمایی. 

.

تنظیمات اندیکاتور ALMA

در مقایسه با میانگین‌های متحرک متداول، ALMA دارای تنظیمات اضافه‌تری است. در ادامه این تنظیمات را بررسی خواهیم کرد.

Window Size: این گزینه اساس اندیکاتور ALMA می‌باشد و در واقع همان دوره زمانی است. این گزینه را روی هر عددی که بخواهید می‌توانید تنظیم کنید. گرچه بهتر است از اعدادی که اکثر افراد از آن استفاده می‌کنند شما نیز استفاده کنید. مانند ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۳۰ و ۲۰ و غیره. البته تایم فریم مورد استفاده شما نیز در انتخاب این اعداد می‌توانند تاثیرگذار باشند. 

.

Offset: این گزینه میزان واکنش دهی و انعطاف پذیری ALMA را تعریف می‌کند و می‌تواند عددی بین ۰ تا ۱ باشد. اگر این گزینه را روی ۰.۹۹ تنظیم کنید باعث می‌شود تا ALMA به شدت به حرکات قیمت واکنش نشان دهد در حالی که ۰.۰۱ میزان حساسیت به حرکات قیمت را به شدت کاهش می‌دهد. 

.

Sigma: سیگما پارامتری است که برای فیلتر کردن به کار میرود. تنظیم این عدد روی ۶ باعث بزرگتر شدن فیلتر و اعداد کمتر باعث متمرکز شدن بیشتر فیلتر می‌شوند. بر اساس گفته‌های آقای لوگو عدد ۶ باعث بهترین بازدهی در این اندیکاتور خواهد شد. 

.

حالا که درکی نسبی از این اندیکاتور بدست آوردیم به سراغ روش‌ها و استراتژی‌های استفاده از آن خواهیم رفت. شما می‌توانید این روش‌ها را به تنهایی به کار ببرید یا با استراتژی فعلی‌تان ترکیب کنید. 

.

۱- معامله در جهت روند

ساده‌ترین روشی که می‌توان از ALMA استفاده کرد این است که آن را در جهت روند به کار ببرید. در واقع زمانی که قیمت بالای آلما باشد تمایلات صعودی داشته و زمانی که زیر آن باشد تمایلات نزولی خواهند بود. بهترین فرصت برای ورود به معامله زمانی است که قیمت به سمت آلما پولبک کنید. به تصویر زیر دقت کنید.

تصویر بالا نمودار آبشده فردایی در تایم فریم ۵ دقیقه را نشان می‌دهد. همانطور که میبینید در ۱۳ موقعیتی که قیمتی که قیمت به سمت آلما پولبک کرده است واکنش خوبی رخ داده و قیمت برگشته است. در این میان تنها ۳ بار قیمت هیچ توجهی به آلما نداشته است. 

.

۲- استفاده ترکیبی از دو ALAM با دوره‌های متفاوت

یکی دیگر از روش‌های ساده این است که دو آلما را با دوره‌های متفاوت (مثلا ۵۰ و ۱۰) را روی نمودار بیاندازیم. هر زمان که آلمای کوچکتر (در اینجا ۱۰) آلمای بزرگتر (در اینجا ۵۰) را رو به بالا یا پایین قطع کرد وارد پوزیشن خرید یا فروش شویم.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که ۵ موقعیت موفق و ۱ موقعیت ناموفق با استفاده از این روش بدست آمده است. 

.

.

۳- استفاده از آلما به عنوان تایید واگرایی

واگرایی‌ها یکی از نشانه‌های مهم محو شدن قدرت روند هستند اما نکته‌ای که همیشه به آن اشاره شده ولی اکثر تحلیلگران به آن توجهی ندارند این است که هیچوقت به صرف دیدن یک واگرایی نباید خلاف روند غالب وارد معامله شد. چرا که ممکن است واگرایی نامعتبر شده و به دام بیفتیم. به همین دلیل روش‌های مختلفی برای تایید واگرایی‌ها وجود دارند. مانند شکست سقف و کف‌ها و یا خطوط روند. در اینجا می‌توانیم از آلما به عنوان ابزاری برای تایید یک واگرایی استفاده کنیم. 

.

در واقع زمانی که واگرایی مشاهده شد، قیمت باید آلما را در جهت واگرایی بشکند و زیر آن قرار بگیرد تا واگرایی مدنظر تایید شود. در ادامه مثال‌هایی را از روش تایید واگرایی به وسیله آلما آورده‌ایم. 

نمودار زیر جفت ارز پوند/دلار را در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که بعد از رخ دادن واگرایی قیمت موفق به شکست و تثبیت زیر آلما شده است. سپس یک پولبک به آلما انجام شده و ریزش قیمت از سر گرفته شده است. 

.

نمونه بعدی مربوط به سکه فردایی در تایم فریم ۱۵ دقیقه می‌باشد. در سمت چپ تصویر یک واگرایی مثبت را مشاهده می‌کنید که بعد از تثبیت قیمت در بالای آلما حرکتی در حدود ۱۰۰ هزار تومان به سمت بالا انجام شده است. 

.

دقیقا پس از همان حرکت صعودی یک واگرایی منفی شکل گرفته است و بعد از تثبیت قیمت زیر آلما ریزشی در حدود ۹۰ هزار تومان (تا کف ۶.۴۱۰.۰۰۰ تومان) رخ داده است. 

.

نکته: برای دسترسی به نمودارهای تحلیلی بازار طلا و ارز ایران می‌توانید از پلتفرم پیشرفته چارتیکس استفاده کنید. 

.

۴- ترکیب آلما و پرایس اکشن

یکی از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن مفهوم تبدیل سطوح یا همان COP می‌باشد. در مطلبی به طور کامل و جامع در مورد تبدیل سطوح صحبت کرده‌ایم که می‌توانید آن را از این لینک مطالعه نمایید. شما می‌توانید از ترکیب پولبک به آلما و COP برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

.

در تصویر زیر نمودار ۴ ساعته پوند/دلار را مشاهده می‌کنید. اگر به ناحیه آبی رنگ دقت کنید می‌بینید که در فواصل زمانی مختلف برخوردهای بسیار خوبی به این سطح انجام شده و قیمت برگشت‌های خوبی را تجربه کرده است. در مکانی که با دایره زرد رنگ مشخص کرده‌ایم، آلمای صعودی و ناحیه تبدیل سطح که حالا خاصیت حمایتی پیدا کرده است دقیقا با یکدیگر همتراز شده‌اند و این می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد.

.

.ما در این مطلب سعی کردیم روش‌های متنوعی که برای استفاده از اندیکاتور ALMA وجود دارند را بررسی کنیم. قطعا روش‌های دیگری نیز برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد که با ترکیب آن با ابزارهای مختلف می‌توانید آنها را پیدا کنید. 

.