ثبت نام

طلاچارت
طلاچارت

تحلیل روند بر اساس روش وایکوف

trend analysis by wyckoff method
ب

ممکن است تا به حال نام متد وایکوف یا تحلیل روند وایکوف را شنیده باشید. در این مطلب قصد داریم تا روش تحلیل روند وایکوف را برای شما توضیح داده و در به کارگیری آن در معاملات‌تان به شما کمک کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

.

متد وایکوف – مقدمه

پایه اصلی روش وایکوف، روندها و فازهای متفاوت بازار هستند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. در ادامه چرخه شکل گیری و آغاز و پایان روندها و فازهای را در بازار مشاهده خواهید کرد.

.

روند نزولی

۱- انباشتگی

اینجا همان جاییست که روند نزولی قبلی متوقف شده و قیمت شروع به حرکت خنثی می‌کند. در این حالت نمی‌توان با قاطعیت گفت که آیا روند نزولی واقعا تمام شده است یا خیر.

۲- اسپرینگ

اسپرینگ در واقع یک شکست جعلی در جهت نزولی است و شکست جعلی نیز یعنی قیمت ناتوان از ادامه حرکت نزولی می‌باشد. بنابراین حالا معامله‌گران می‌توانند نسبتا مطمئن باشند که روند نزولی قبلی قرار نیست ادامه پیدا کند.

.

شروع روند صعودی

زمانی که شکست جعلی در خارج از ناحیه انباشتگی انجام شد، قیمت یک روند صعودی جدید را آغاز می‌کند.

۱- توزیع

بعد از مدتی که حرکت صعودی در جریان بوده است، سرعت صعود کمتر شده و قیمت وارد فاز توزیع می‌شود. در اینجا معامله‌گرانی که در گذشته پوزیشن خرید داشته و اکنون در سود هستند، شروع به بستن پوزیشن‌های خرید خود می‌کنند و به این ترتیب فشار فروش بر بازار وارد می‌شود. همچنین بانک‌ها و معامله‌گران بزرگ نیز شروع به بارگزاری دستورات فروش خود کرده و برای شروع روند جدید آماده می‌شوند.

۲- اسپرینگ

بله باز هم اسپرینگ! اسپرینگ یک راه ایده‌ آل برای وارد کردن هرچه بیشتر سفارشات فروش در بازار است. در واقع اگر قیمت در حال آماده سازی شروع یک روند نزولی جدید باشد بهترین راه برای بانک‌ها، فروش در قیمت‌های بالاتر است. در اینجا از مکانیزم Stop Hunting یا همان شکار حد ضررها برای فعال کردن هرچه بیشتر سفارشات توسط بانک‌ها استفاده می‌شود.

.

توصیه اکید می‌کنیم که برای درک بهتر موضوع اسپرینگ و فعل و انفعالاتی که در پس زمینه بازار و تحرکات بانک‌ها انجام می‌شود، مطلب “Fakeout چیست و چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم؟را مطالعه کنید.

و شروع روند نزولی و تکرار این چرخه‌ها…

.

و اما شکل ساده پروسه بالا را در ادامه ببینید.

البته بازار همیشه هم از این الگوی حرکتی تبعیت نمی‌کند اما زمانی که با این رویکرد آشنا شوید در گذر زمان به آن توجه خواهید کرد.

.

خرید و فروش‌های موسسات

مهمترین معامله‌گران بازار که اصطلاحا به آنها “بازیگران بزرگ” یا Big Players گفته می‌شود بانک‌های مرکزی، هج فاندها، بانک‌های معمولی و دولت‌ها هستند. آنها کسانی هستند که بازار را حرکت می‌دهند. البته آنها نمی‌توانند تمام سفارشات خود را به یک باره وارد بازار کنند و بایستی این کار در نهایت آهستگی و هوشمندی انجام دهند. آنها این کار را در فازهای انباشتگی و توزیع (که در بالا اشاره شد) انجام می‌دهند. آنها باید معاملات قبلی خود را با احتیاط ببندند و شروع به قرار دادن سفارشات جدید در بازار کنند. برای آنها بسیار مهم است که تا زمانی که تمام معاملات خود را در بازار قرار نداده‌اند، قیمت از محل مورد نظرشان دور نشود.

در اینجا یک توصیه برای معامله‌گران عادی وجود دارد. آنها نباید در فاز انباشتگی یا توزیع وارد بازار شوند. در واقع بایستی منتظر شکست یا پولبک به این نواحی برای ورود به بازار بمانند. تریدرهای عادی معمولا به دنبال قیمت می‌دوند و خیلی دیر وارد روند می‌شوند. از آنجایی که اکثر کتاب‌ها و منابع آموزشی به تریدرها گفته‌اند که آسانترین راه پول بدست آوردن در بازار دنبال کردن روند است، بنابراین تریدرها نیز صبر می‌کنند تا روند خودش را نشان بدهد. با این حال شاید معامله کردن در جایی که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ وارد بازار می‌شوند سودآورتر باشد.

.

مثال شماره ۱ وایکوف 

در نمودار زیر روند نزولی، فاز انباشتگی، اسپرینگ و روند صعودی را مشاهده می‌کنید. در قسمت پایین این نمودار میبینید که قیمت آخرین کف را شکسته اما موفق نشده است که به حرکت نزولی خود ادامه دهد. همچنین به کندل‌های نزولی که در زمان شکست کف شکل گرفته‌اند دقت کنید که چقدر کوچک هستند. همچنین کندل‌های صعودی بعدی قوی‌تر و بلندتر می‌باشند. این نشان می‌دهد که تلاش برای شکست کف قبلی بسیار ضعیف بوده است. 

پس از این پروسه قیمت شروع به رشد کرده و سقف قبلی را می‌شکند. خیلی از تریدرها در زمان این شکست وارد بازار شده و پس از شکل گیری حرکت صعودی جهت کاهش ریسک، حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل می‌کنند. این یک رفتار طبیعی از بازار است که معمولا به سطح شکسته شده باز میگردد. در زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد و قیمت به سطح شکسته شده برمیگردد، تمام حد ضررها را فعال می‌کند و در عین حال دستورات خریدی که روی سطح شکسته شده و در قیمت پایین و ایده‌ آلی قرار گرفته‌اند فعال می‌کند. 

.

رفتار قیمت در فاز قبل از شکست

قبل از شکسته شدن فاز انباشتگی یا توزیع معمولا یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد که این مورد را در دوره استراتژی پرایس اکشن طلاچارت با نام “فاز آماده سازی قبل از شکست” توضیح داده‌ایم. مناطقی بسیار مهم که واکنش قیمت به آنها جالب است.

.

حالا از خودتان بپرسید که این حرکت چه چیزی را در مورد نسبت خریداران و فروشندگان به شما می‌گوید:

در طی این حرکت رنج (تصویر زیر)، فروشندگان قیمت را با کندل‌های قوی تا سطح حمایتی حرکت می‌دهند و سپس خریداران سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند اما موفق به رساندن آن حتی به سقف قبلی نمی‌شوند. این یک سر نخ مهم است. چرا که نشان می‌دهد قدرت دست فروشندگان است. بنابراین شکست سطح حمایتی یک پیامد و اتفاق منطقی خواهد بود. بعد از مدتی تمرین و نگاه کردن به موارد مشابه متوجه خواهید شد که آماده سازی قبل از شکست تقریبا در تمام بریک آوت‌های موفق وجود داشته است. 

.

مثال شماره ۲ وایکوف

گاهی اوقات اسپرینگ به صورت یک اسپایک-پین‌بار رخ می‌دهد. این بسیار مهم است که سایه این پین‌بار به پایین‌تر از کف قبلی رفته باشد تا ناموفق بودن شکست کف قبلی را تایید کند. 

در تصویر زیر فاز انباشتگی به خوبی در بین دو خط محصور شده است. قبل از اینکه شکست سطح مقاومتی شکل بگیرد قیمت شروع به ساخت کف‌های بالاتر کرده است که یک فاکتور تاییدی مناسب می‌باشد مخصوصا اگر بعد از یک اسپرینگ شکل گرفته باشد. با این تفاسیر بیشتر نشانه‌ها قدرت گرفتن خریدها در بازار را نشان می‌دهند.

پس از شکست سطح مقاومتی بلافاصله یک پولبک رخ داده است و این همان دلیلیست که نشان می‌دهد انتقال زود هنگام حد ضرر به نقطه ورود شاید انتخاب چندان خوبی نباشد. گرچه خیلی از تریدرها اعتقاد دارند که ریسک فری کردن پوزیشن مانع از تحمیل ضرر به آنها خواهد شد، اما خیلی از مواقع زود ریسک فری کردن باعث آسیب پذیری تریدرها در زمان پولبک‌ها می‌شود. 

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که ما در طلاچارت همیشه توصیه می‌کنیم که سعی کنید همیشه در زمان پولبک وارد بازار شوید نه در زمانی که شکست تازه رخ داده است. چرا که خطر شکل گیری شکست‌های جعلی در این زمان‌ها بالاست.

در نهایت می‌بینید که پس از پولبک قیمت خیلی سریع به حرکت صعودی خود ادامه داده است.

.

مثال شماره ۳ وایکوف

در مثال بعدی در سمت چپ نمودار مشاهده می‌کنید که قیمت یک رنج بزرگ را تشکیل نداده اما به راحتی می‌بینیم که قیمت بعد از یک روند نزولی متوقف شده است. علاوه بر این، قبل از فاز انباشتگی مبینیم که قیمت دیگر به شکل قدرتمند در حال پایین آمدن نیست. بنابراین نشانه‌هایی داریم که میگویند روند نزولی قدرتمند نمی‌باشد. اگر بعد از یک روند نزولی ضعیف حرکتی صعودی شکل بگیرد، روند جدید در اغلب موارد حتی قدرتمندتر نیز خواهد بود.

الگوی اسپرینگی که بوجود آمده است بسیار قدرتمند بوده و نشان می‌دهد که چرخش قدرت بازار در حال رخ دادن است. بعد از رخ دادن این شکست جعلی شاهد شکل گیری کندل‌های صعودی پرقدرت هستیم.

بنابراین در اینجا فاکتورهایی را داریم که احتمال صعود قیمت را می‌دهند. برای اینکه در معاملات خود موفق‌تر باشید بهتر است هرچقدر که می‌توانید شواهدی که موید نظر شما می‌باشند را بیابید.

.

در سمت راست تصویر نیز مثالی را مشاهده می‌کنید که با شکست ناحیه توزیع وارد پوزیشن فروش شده‌ایم. اما قبل از اینکه پوزیشن فروش بگیریم و در زمانی که قیمت در سقف ناحیه توزیع بوده‌ است، یک اسپرینگ با سایه‌ای بلند شکل گرفته که بالاتر از همه سقف‌های قبلی رفته است. همین الگوی اسپرینگ و شکست جعلی که انجام داده و بعد از آن قیمت با قدرت برگشت داده شده است نشان می‌دهد به احتمال زیاد دیگر صعودی در کار نخواهد بود. 

.

در نهایت شکست رخ داده و پولبک نیز به سطح شکسته شده انجام شده است. 

.

مثال شماره ۴ وایکوف: ترکیب وایکوف و واگرایی‌ها

واگرایی‌ها ابزارهای مناسبی در معامله‌گری هستند و به خوبی با روش وایکوف نیز هماهنگ می‌شوند. قبلا در مورد واگرایی‌ها در طلاچارت نوشته‌ایم که از اینجا و اینجا می‌توانید آنها را بخوانید. اما به شکل خیلی ساده، واگرایی یعنی محو شدن قدرت روند و احتمال برگشت قیمت. همانطور که در مثال‌های قبلی نیز مشاهده کردید، روش وایکوف بر اساس درک ساختار روندها و قدرت آنهاست.

در مثال زیر زمانی که فاز توزیع رخ داده است، اندیکاتور RSI نیز در حال نشان دادن واگرایی است. گرچه این فاز توزیع یک حرکت رنج تثبیتی کامل نیست اما به خوبی نشان دهنده از دست رفتن قدرت روند صعودی می‌باشد. امواج روند کوتاه‌تر شده و قیمت نیز به سختی در حال تشکیل سقف‌های جدید است. در نهایت یک اسپرینگ و شکست جعلی شکل گرفته و قیمت شروع به نزول کرده است. بعد از شکل گیری اسپرینگ، کندل‌های نزولی ناگهان قوی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند و فروشندگان قدرت را به وضوح در دست گرفته‌اند. بعد از یک پولبک به ناحیه شکسته شده، قیمت حرکت نزولی خود را آغاز کرده است. 

.

مثال شماره ۵ وایکوف: اسپرینگ و باند بولینگر

زمانی که صحبت از تشخیص الگوهای اسپرینگ قدرتمند می‌شود، باند بولینگر ابزاری بسیار کارآمد خواهد بود. باند بولینگر اساسا ابزاری برای اندازه گیری میزان انحراف معیار قیمت می‌باشد. این بدان معناست که اگر قیمت به خارج از باندهای بولینگر برود اتفاق مهمی رخ داده است. ۹۵ الی ۹۹ درصد از واکنش‌های قیمتی در باندهای بولینگر رخ می‌دهند. حالا اگر قیمت قادر باشد تا یک حرکت سریع اسپایکی به خارج از باند بولینگر انجام دهد، این اتفاق معنادارتری نیز خواهد بود. 

در سمت چپ تصویر زیر شاهد شکل گیری یک حرکت اسپایکی و نفوذ آن در باند بولینگر هستیم. در مورد این حالت در بالاتر نیز صحبت کرده‌ایم. اما زمانی که این حالت با باند بولینگر ترکیب می‌شود می‌تواند تایید مناسبی باشد. هرچقدر اسپایک قدرتمندتر باشد، احتمال برگشت قیمت نیز بالاتر خواهد بود. 

.

مثالی از بازار داخلی

اما در ادامه مثالی از بازار داخل ایران نیز ببینیم تا مشاهده کنید که اصول وایکوف در تمام بازارها یکسان است. این مثال در نمودار آبشده فردایی در تایم فریم ۱۵ دقیقه می‌باشد. 

اگر به مثال زیر دقت کنید، قیمت بعد از یک حرکت صعودی بزرگ، به ناحیه‌ای رسیده است که به آن فاز توزیع می‌گوییم. سپس یک اسپرینگ و شکست جعلی در سطح مقاومتی رخ داده و پس از آن کندل‌های نزولی قدرتمندی بوجود آمده‌اند. در ادامه نیز حرکت نزولی شدت گرفته است. 

درک، رعایت و به کار گیری اصول وایکوف می‌تواند فهم خوبی از روندها و نقاط برگشت آنها به شما بدهد تا از انجام معاملات در نقاط مشکوک خودداری کنید. 

.

اگر تازه کار هستید و می‌خواهید به خوبی مباحث پایه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید. 

در صورتی که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا هستید اما به دنبال روشی قدرتمند و ساده برای انجام معاملات خود می‌گردید، دوره استراتژی پرایس اکشن طلاچارت مناسب شماست. 

منبع :
TradeCiety.com
طلاچارت

ارسال دیدگاه